Thay đổi cách tính giá trong giao dịch chứng khoán phái sinh

Kính gửi Quý khách hàng.

Ngày 16/5/2022, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký Quyết định số 61/QĐ-VSD về việc ban hành Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại VSD (hiệu lực từ ngày 01/06/2022) thay thế Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23/3/2017 và Quyết định 87/QĐ-VSD ngày 19/7/2018. Theo đó, có một số nội dung thay đổi đáng chú ý như sau:

1. Thay đổi phương pháp tính giá thanh toán cuối cùng (FSP) của Hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 từ ‘‘là giá trị đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày giao dịch cuối cùng” thành ”là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục“. Dự kiến sản phẩm HĐTL chỉ số VN30 đầu tiên áp dụng phương pháp tính giá FSP này là VN30F2206 đáo hạn vào ngày 16/6/2022

2. Loại trừ giá giao dịch thỏa thuận khi tính toán mức ký quỹ yêu cầu và tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trong phiên giao dịch cũng như khi tính giá thanh toán hàng ngày theo phương pháp bình quân gia quyền (trong trường hợp không có giá  đóng cửa). Thay đổi này sẽ được áp dụng ngay khi Quy chế có hiệu lực.

ACBS xin thông tin đến Quý khách hàng.

Trân trọng.