デリバティブ取引規定

特徴	株価指数先物取引	国債先物取引
契約名称	VN30指数先物取引	5年物国債先物取引 10年物国債先物取引
原資産	VN30株価指数	5年物、10年物国債、額面100,000ドン、表面利率年5.0%、12ヶ月ごとに期末に利払い、償還時に元本一括償還
銘柄コード	VN30Fyymm (yyは満期年、mmは満期月) (例: VN30F1808)。デリバティブ契約コードは国際標準に従って変更されます。例: 41I1F3000 (新システム導入日以降に発行されるデリバティブコードの場合)。	GB5Fyymm, GB10Fyymm (yyは満期年、mmは満期月) (例: GB5F1903,GB10F2206)
契約規模	100,000ドン × VN30指数ポイント	10億ドン
契約乗数	100,000ドン	10,000ドン
満期月	当月、翌月、その後の2四半期の最終2ヶ月	直近3四半期の最終3ヶ月
	例: 当月が4月の場合。満期月は4月、5月、6月、9月となります。	例: 当月が4月の場合。満期月は6月、9月、12月となります。
取引方法	マッチング方式および相対取引方式
取引時間	寄り付きの定期マッチング: 08:45 – 9:00 午前中の連続マッチング: 09:00 – 11:30 午後の連続マッチング: 13:00 – 14:30 引けの定期マッチング: 14:30 – 14:45 相対取引: 08:45 – 14:45 (昼休み 11:30 – 13:00)	寄り付きの定期マッチング: 08:45 – 9:00 午前中の連続マッチング: 09:00 – 11:30 午後の連続マッチング: 13:00 – 14:45 相対取引: 08:45 – 14:45 (昼休み 11:30 – 13:00)
適用注文種別	ATO,LO,MTL,MOK,MAK,ATC	ATO,LO,MTL,MOK,MAK
注文の訂正・取消	未約定の注文または未約定の注文残高にのみ有効です。定期マッチングセッション中は、注文の訂正・取消はできません。取引システム上で成立した相対取引（両当事者が参加したもの）は、訂正または取消できません。一度の訂正で価格と数量を同時に変更することはできません。
値幅制限	+/-7%	+/-3%
呼値/表示単位	0.1指数ポイント	1ドン
取引単位	1契約
注文上限	1注文あたり500契約
最終取引日	満期月の第3木曜日。休日と重なる場合は、直前の取引日に調整されます。	5年物国債先物取引: 満期月の15日、または15日が休日の場合は直前の取引日。 10年物国債先物取引: 満期月の25日、または25日が休日の場合は直前の取引日。
最終決済日	最終取引日の翌営業日	最終取引日から3営業日目
決済方法	現金決済	現物引渡し
基準価格	直前の取引日の終値決済価格、または最初の取引日の理論価格
日次決済価格	証券保管振替センター（VSDC）の規定による
最終決済価格	最終取引日の最終30分間（連続約定15分間および終値決定の定期約定15分間を含む）の指数の単純算術平均値。ただし、連続約定セッションにおける指数値の最高値3つと最安値3つは除外する。	最終取引日における最終決済価格
ポジション制限	個人: 5,000枚機関: 10,000枚プロの証券投資家: 20,000枚	個人: まだ許可されていません機関: 5,000枚プロの証券投資家: 5年物国債先物の場合: 個人および機関: 10,000枚 10年物国債先物の場合: 個人: 3,000枚機関: 10,000枚

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